Prognozowanie w Ekonomii i Finansach - szkolenia-dofinansowane.mazowsze.pl

Program

Teoria kursów finansowych: szeregi czasowe, procesy ARMA, ARIMA, ARCH, HARCH, nieliniowe i niestacjonarne szeregi czasowe, heteroskedastyczność szeregów czasowych, przegląd teorii rynków finansowych. Psychologia rynków finansowych: metody prognostyczne oparte na analizie technicznej, zakres stosowalności metod prognostycznych, fraktalny charakter kursów finansowych, niestandardowe metody analizy szeregów czasowych, analiza techniczna a analiza fundamentalna. Metody prognostyczne dla szeregów czasowych: metody Boxa-Jenkinsa, ARMA i ARIMA, przykłady obliczeniowe, pokaz oprogramowania do prognozowania szeregów czasowych opartych o metodę ARIMA. Zastosowanie sieci neuronowych (ANN) do prognoz kursów finansowych. Estymacja stochastyczna, filtr i predykcja Kalmana: wektorowe szeregi czasowe, metody prognozowania i filtracji w systemach sterowania, zastosowania do prognozowania w systemach ekonomicznych-analiza przykładów. Prognozy w skali makro i mikroekonomicznej: modele makroekonomiczne-prognozy inflacji, stóp procentowych, cen surowców, cykle ekonomiczne, studia przypadków. Zastosowanie prognozowania do wspomagania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach: metody prognostyczne w tworzeniu businessplanów, case studies z praktyki polskich przedsiębiorstw. Metody wspomagające prognozowanie w systemie REUTERS Polska - pokaz oprogramowania.

Forma szkolenia

Seminaria nasze oparte są na zasadzie równego udziału zorientowanych praktycznie wykładów i interaktywnych zajęć, umożliwiających indywidualne wyjaśnianie problemów.
Skierowane są do: pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych, dyrektorów finansowych i pozostałych osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analityków finansowych, doradców inwestycyjnych, maklerów giełdowych.

Firma

Fundacja Progress and Business